مفاهیم مدیریت سرمایه و ریسک

[Hamidreza]

با سلام
تقریبا" تمامی تریدرها به اینکه هیچ چیز در این بازار قطعی نیست اعتقاد دارن ولی اگر اعتقاد داشته باشیم که فقط یک اصل قطعی تو این بازارها وجود داره اون اصل قطعا" مدیریت سرمایه هست...
واقعیت اینه که تریدری رو نمیتونید پیدا کنید که اصول مدیریت سرمایه (Money Management) رو در حسابش رعایت نکرده باشه و در بلند مدت تونسته باشه حسابش رو تو این بازار حفظ کنه..توجه کنید منظور از بازه بلند مدت 1,2 هفته و 1,2 ماه نیست!! منظور بازه چند ساله هست تا اینکه بشه این کار رو (ترید در بازارهای مالی) به عنوان شغل اون شخص در نظر گرفت...

به وفور وجود دارن استیتمنت هایی که بدون رعایت اصولی مثل حجم ترید منطقی, در نظر گرفتن نقطه خروج و استاپ لاس, در نظر داشتن بیشترین drawdown که حساب میتونه تحمل کنه و ... تونستن سودهای بعضا" نجومی هم بگیرن ولی وقتی به بازه ای که این استیتمنت ساخته شده نگاه میکنیم میبینی که اکثر اونها در بازه کوتاه مدت و در مواقعی شاید میان مدت قرار میگیرن و نقطه پایانی تمام این استیتمنتها اون روزی هست که این عدم رعایت مدیریت سرمایه حساب رو به صفر میرسونه..

تو این تاپیک مبانی ای از مدیریت سرمایه که لازمه یک ترید با ثبات و مطمئن هست رو مطرح و به کمک شما راجع بهش بحث میکنیم...

[Hamidreza]

شاید اولین مسئله ای که تریدر قبل از باز کردن پوزیشن باید محاسبه کنه حد ضرر اون پوزیشن باشه...
قبل از هر چیز تریدر باید بدونه که قرار هست روی هر پوزیشن چند درصد اکانتش رو ریسک کنه...
تریدرهای بزرگ اعتقاد دارن که منطقی ترین مقدار برای ریسک هر پوزیشن 1 الی 3 درصد اکانت هست...و ریسک کردن بیش از این مقدار روی کل سرمایه , ترید رو بیشتر شبیه به یک قمار خطرناک میکنه تا یه شغل برای کسب درآمد..

به عنوان مثال تصور کنید یک اکانت 10000$ داریم و قصد داریم روی هر پوزیشن 2% ریسک کنیم یعنی 200$...پس باید با توجه به نقطه حد ضررمون حجم مناسب پوزیشن رو حساب کنیم...
فرض کنید طبق تحلیل باید استاپ 30 پیپی برای پوزیشنی که قصد باز کردنش رو داریم در نظر بگیریم که با فرض اسپرد 3 پیپ در صورت استاپ خوردن 33 پیپ متضرر خواهیم شد..

برای محاسبه اینکه این 33 پیپ با چه لات سایزی 200$ خواهد شد احتیاج داریم که بدونیم ارزش هر پیپ در جفت ارزی که قصد ترید داریم چند هست...
در ارزهایی مثل EurUsd و GbpUsd و... که Usd در طرف دوم هست ارزش هر پیپ به ازای هر0.1 لات 1$ هست و در ارزهای دیگه با توجه به نرخ برابری اون جفت ارز محاسبه میکنیم..فرمول و نحوه محاسبه رو تو یه پست جداگانه راجع بهش صحبت میکنیم...
اما برای راحتی کار میتونید از لینک زیر ارزش هر پیپ رو برای جفت ارزهای مختلف ببینید :
http://www.ifcmarkets.com/fa/calculator

200$/33=6$
یعنی باید حجمی رو برای پوزیشنمون انتخاب کنیم که هر پیپ 6$ ارزش داشته باشه..

اگر جفت ارز مورد نظرمون جفت ارزی مثل EurUsd باشه که که هر پیپ به ازای هر 0.1 لات, 1$ ارزش داره لات مورد نظرمون 0.6 خواهد بود..
پس باید پوزیشنی با 0.6 لات باز کنیم.


موفق باشید.

[mazandforex]

admin سلام
من یه پیام بازرگانی اینجا میزارم تا شما به این تاپیک مهم ادامه بدین

ارزش هر پیپ در جفت ارزها (با نرخ فعلی) :

Contract=100,000 1pip=

EurUsd = 10.00
GbpUsd = 10.00
UsdChf = 9.61
UsdJpy = 11.11
EurGbp = 16.13
EurChf = 9.61
EurJpy = 11.11
GbpChf = 9.61
GbpJpy = 11.11
ChfJpy = 11.11
UsdCad = 9.47
EurCad = 9.47
GbpCad = 9.47
CadChf = 9.61
CadJpy = 11.11
AudCad = 9.47
AudUsd = 10.00
EurAud = 9.05
AudGbp = 16.13
AudChf = 9.61
AudJpy = 11.11

[Hamidreza]

سلام
مسئله مهمی که در زمان تعیین لات سایز معامله باید در نظر داشته باشیم ارزش دلاری هر پیپ از اون جفت ارزی هست که قصد داریم پوزیشن روش بگیریم..

- مبنای ارزش هر پیپ در هر جفت ارز , ارز دوم میباشد..

به عنوان مثال جفت ارز Eur/Usd رو در نظر بگیرید...
ارزش یک پیپ از این جفت ارز برابر 0.0001 دلار (ارز دوم) هست و قاعدتا" ارزش هر پیپ در 1 لات معامله : $10= 100,000 *0.0001
پس به صورت یه قانون کلی تمامی ارزهایی که طرف دومشون دلار هست(Eur/usd , Gbp/Usd , Aud/Usd, ...) ارزش هر پیپشون در 1 لات ,برابر 10$ هست..

برای محاسبه جفت ارزهای کراس باید چیکار کنیم؟ طبیعتا" باید از نرخ برابری ارز دوم با دلار استفاده کنیم..

مثلا" Eur/Gbp رو در نظر بگیرید...
1 پیپش در 1 واحد برابر 0.0001 پوند هست...پس 1 لاتش برابر 10 پوند..
نرخ فعلی Gbp/Usd برابر 1.5235 هست..
$ 15.235 = 1.5235*10
پس ارزش هر پیپ Eur/Gbp به ازای 1 لات ,15.235 دلار هست که اتفاقا" بیشترین ارزش رو در بین بقیه جفت ارز ها داره..
طبیعتا" برای هر جفت ارز دیگری هم به همین شکل میتونید ارزش هر پیپ رو محاسبه کنید..

موفق و سلامت باشید..